Продолжая свой цикл статей, посвященных так называемым классикам, я решил разбавить их небольшим позитивом. Так уж случилось, что большинство книг, которые я когда либо читал о трейдинге, являлись фантазией на эту тему. В нашем мире почему-то люди не имеющие отношение к делу, всегда пытаются нас ему научить. Так современный диетологи очень часто страдают от ожирения, костоправы с сколиозом, косметологи в прыщах и т.д. Но иногда встречаются исключения и как раз об этом исключении, но уже в трейдинге, пойдет речь.
Забегая вперед, должен сказать что результаты которые я получил в своем исследовании меня не впечатлили. Возможно это из-за того, что я не использовал те рыки на которых работали сами черепахи. Буду рад если у читателя будет время и возможность проверить систему на тех рынках, для которых эта система и была создана. У меня к сожалению такой возможности не было. Так что получилось то ,что получилось. Ещё у меня не хватило ума и опять таки времени что бы построить "Систему №1". Правила практически идентичны "Системе №2" с одним только отличием что у "Системе №1" есть дополнительное условие входа только после гипотетической убыточной сделки. Вот как раз это правило я и не знал как запрограммировать. Буду рад если более опытные читатели моего Блога подскажут как это сделать.
В разработке торговой системы не было использовано ни одного стороннего индикатора. ЦелЬю статьи было как можно точнее передать те методы с которыми работали Черепахи. По этому я постарался соблюсти все правила работы "Системы №2". Если читатель найдет разногласия торговой системы с кодом, то прошу сообщить мне об этом. Я буду Вам в этом признателен.
И так...
Торговая система черепах предельно проста. Вход в рынок осуществляется на 50-ти дневной границе Donchian канала, как только цена перескочит за её границу хотя бы на один тик. Выход на 20-ти дневной, когда рынок разворачивается против направления в котором открыта сделка. Доливки по тренду должны совершатся на расстоянии Atr(20)/2 от цены открытия первой сделки. Вот собственно и всё! Нюансы читайте в книге.
EURUSD(период D1). Единственная пара которая показала неплохой график доходности.
AUDUSD(период D1). Не большая прибыль.
Сам код советника можете скачать с моего личного сайта или с базы советников.
Забегая вперед, должен сказать что результаты которые я получил в своем исследовании меня не впечатлили. Возможно это из-за того, что я не использовал те рыки на которых работали сами черепахи. Буду рад если у читателя будет время и возможность проверить систему на тех рынках, для которых эта система и была создана. У меня к сожалению такой возможности не было. Так что получилось то ,что получилось. Ещё у меня не хватило ума и опять таки времени что бы построить "Систему №1". Правила практически идентичны "Системе №2" с одним только отличием что у "Системе №1" есть дополнительное условие входа только после гипотетической убыточной сделки. Вот как раз это правило я и не знал как запрограммировать. Буду рад если более опытные читатели моего Блога подскажут как это сделать.
В разработке торговой системы не было использовано ни одного стороннего индикатора. ЦелЬю статьи было как можно точнее передать те методы с которыми работали Черепахи. По этому я постарался соблюсти все правила работы "Системы №2". Если читатель найдет разногласия торговой системы с кодом, то прошу сообщить мне об этом. Я буду Вам в этом признателен.
И так...
Торговая система Черепах (Система №2).
Описывать всю торгову систему здесь я не намерен, для этого есть книга "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. - Фейс Куртис". Настоятельно рекомендую её прочитать это одна из немногих книг в мире трейдинга, которая описывает реальные торги а не фантазии автора на тему торгов. Книга написана одним из участников эксперимента под названием Черепахи. Суть эксперимента была в том что можно ли вырастить настоящих трейдеров из обычных людей не имеющим к этому отношение. Странное название обусловлено наблюдением одного из организаторов эксперимента за тем как выращивают черепах. Эксперимент длился относительно недолго. Результаты были видны уже по окончанию первого года. Кстати ответ на вопрос, "а можно ли из профанов не имеющих к делу никакого отношения сделать настоящих рыночных гуру?", так и не был дан. Часть из черепах покинули эксперимент по причине профнепригодности, часть добилась средних результатов и часть больших. В общем, всё как в жизни.
Ну что... Пришло время открыть карты. Я полностью перенес "Систему №2" в код и протестировал на нескольких валютных парах. Результаты как и было написано выше не впечатлительны. Но что есть, то есть. Отличие книги о черепахах от других книг в том что описание чего либо, сделано очень точно и канонически. Без отклонений, без вольностей, без двузначности. Описано буквально всё. Так сказать бери и делай и этим он мне чертовски нравится. Видно что писал практик который понимает что если есть двузначность, недосказанность, вольность, то есть и страх, потери, депрессии и в конце - концов слитые депозиты.
Результаты за 10 лет:
EURUSD(период Н4). Прибыль есть но не ахти. Да и сам график доходности оставляет желать лучшего.
EURUSD(период D1). Единственная пара которая показала неплохой график доходности.
USDJPY(период D1). Убыль.
EURJPY(период D1). Убыль.
GBPUSD(период D1). Не большая прибыль.
AUDUSD(период D1). Не большая прибыль.Сам код советника можете скачать с моего личного сайта или с базы советников.
П.С.
Перечитав и проверив статью я понял что получилось словно это какая-то реклама. Надеюсь читатель понимает что у меня нет контактов с черепахами и они мне гонораров не платят. Это было лишь мое мнение об ещё одной классической торговой системе.
С уважением, Е.О.
1 коммент.:
Думаю что с данной системой много не наторгуешь, даже на той паре которая показала довольно не плохой результат - где гарантия что надолго? Возможно стоит протестировать данную систему на том периоде и тех инструментах где торговали (или просто тестировали) свою систему сами Черепахи. Если на том периоде она показывает стабильные и хорошие результаты (а наверное так и есть раз про это книгу написали), то стоит поискать и обдумать принцыпы которыми руководстовались эти земноводные делая данную систему - они еще могут работать, только при других параметрах и, возможно на других рынках, там где еще есть, или снова появился тот феномен который использовала данная система. Как известно не во всех системах такой смысл вообще имеется - подгонка параметров под исторические данные любимое занятие псевдотрейдунов. Но, в случае с черепахами, скорее всего система реальная, поскольку на данный момент многие черепахи являются успешными управляющими больших Хэдж-Фондов и ПиФов.
Отправить комментарий