Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня пойдет речь о классической торговой системе, которую почему-то массы называют классической и почему-то системой. Уже само название отражает главную мысль данной статьи, поэтому вступление будет коротким.
С недавних пор, в мой мозг закралось сомнение о справедливости утверждения, будто бы это торговая система, не говоря уже о её прибыльности. Честно сказать, сомневаться я начал ровно с того момента как мне в руки попала эта "система". В те далёкие годы мне не .хватало квалификации и опыта чтобы подтвердить. либо опровергнуть эти сомнения. Я просто не знал как это делается! Но сейчас... Сейчас то... Круче нас только варёные яйца.
Рассуждать на тему, а система ли это вообще? Я буду не в стиле этих, так называемых классиков. В отличии от них я попробую предоставить читателю как можно больше доказательств что это работает, либо не работает. Голословных заявлений, которые трудно проверить типа "на небе 231241234123123123-звезды" не будет!
План действий следующий:
Торговая система — это свод правил и схем анализа, рыночной ситуации, для принятия торговых решений. Торговая система определяет:
Рынки и временные периоды:
Автор не дает никаких чётких указаний по поводу выбора рынка именно для системы "Трех экранов". То есть на каких рынках торгует лично он, конечно известно, но какой рынок наиболее подходит к торговой системе ответа нет. Так же обстоят дела и с выбором торгового периода (тайм-фрейма). Все знают что А.Элдер использует W1, D1, H4, но что является эффективным для "тройного выбора" ответа нет. Ну и ладно... Буде считать что это не имеет значение.
Недвусмысленный метод определения точки входа и точки выхода:
Точки входа описанные довольно неплохо. А вот точки выхода как-то не очень. Опять таки дается трейдеру слишком много свободы что в свою очередь дает мне основание считать .что автор этих торговых систем не понимает важность точек выхода. От того где ты выйдешь важно сколько будет денег в кармане. Если слишком рано, то убыль всегда будет больше чем прибыль хоть и прибыльные сделки будут встречаться чаще. Если слишком поздно то убыль всегда будет меньше прибыли но прибыльных сделок будет гораздо меньше. Понимаете? Трединг - это искусство поиска золотых середин. Когда фильтр (стоп приказ, индикатор, графическая модель) убирает ка можно меньше положительных сделок при этом исключая как можно больше отрицательных.
Управление деньгами:
Управление деньгами описано хорошо тут придраться не к чему. Есть и возможность роста и ограничение по потерям. Принцип довольно простой: 2% - на сделку и не более трех убылей в месяц. Кстати в описании метода управления деньгами я не видел что бы автор приписывал его как наиболее эффективным для "Трех экранов". Будем считать что как раз это там имелось введу.
Промежуточные выводы:
Комплексной торговой системы нет! Есть некая не проверенная статистически идея, которую мне придется довести до логического завершения для того что бы хоть как-то её проверить. Проверять её будет довольно сложно, потому что мы не знаем где выходить, не знаем на чем торговать и по какому временному периоду. Это нам придется узнать методом тыка. О наш всесоюзный метод! Сколько же раз ты нас спасал!
"Три экрана" - доработка.
Попробуем наконец-то проверить эту систему в деле. Но для начала нам предстоит её как можно чётче сформулировать и доработать не достающие элементы. После чего я попробую её перевести в код для статистических исследований. Надо же как-то определить где она работает а где нет. А.Элдер нам такой информации не предоставил.
Экран 1.
Для первого экрана отведена роль определения основной тенденции в сторону которой будут осуществляться сделки. Тендеция будет определятся с помощью индикатора МАКД. Метод определения следующий:
Второй экран определяет скачок цен против основной тенденции. Определяется он с помощью индикатора Force index. Если основная тенденция восходящая то скачок должен быть вниз. Если основная тенденция нисходящая то скачек должен быть вверх.
Экран 3.
Третий экран это тактический метод входа в рынок. Как только предыдущие два экрана были исполнены мы потихонечку перетягиваем стоп приказ под локальный минимум (максимум - в зависимости от основной тенденции) до того момента пока приказ не будет исполнен. Эту технику Александр Элдер называет техникой скользящего стоп приказа.
Результаты испытаний.
"Система" - потерпела фиаско. Мало того что сама система не является комплексной отвечая на все запросы рынка так она ещё и не прибыльная. Из тестируемых мною рынков и временных периодов, положительные результаты она дала лишь на паре EURUSD и то эти результаты так сказать хуже чем в банке.
Вот собственно то что мне удалось выжать со всей этой идеи "Торговой системы трех экранов"...
Советник находиться здесь можете попробовать по выжимать что-то сами.
П.С.
Буду рад если кто-то сможет опровергнуть мою статью и доказать статистически. что система "Тройной выбор" работает. Но пока... Пока лишь слова что это система и слова что она работает.
С уважением, Е.О.
С недавних пор, в мой мозг закралось сомнение о справедливости утверждения, будто бы это торговая система, не говоря уже о её прибыльности. Честно сказать, сомневаться я начал ровно с того момента как мне в руки попала эта "система". В те далёкие годы мне не .хватало квалификации и опыта чтобы подтвердить. либо опровергнуть эти сомнения. Я просто не знал как это делается! Но сейчас... Сейчас то... Круче нас только варёные яйца.
Рассуждать на тему, а система ли это вообще? Я буду не в стиле этих, так называемых классиков. В отличии от них я попробую предоставить читателю как можно больше доказательств что это работает, либо не работает. Голословных заявлений, которые трудно проверить типа "на небе 231241234123123123-звезды" не будет!
План действий следующий:
- Сформулировать краткие эталонные правила торговой системы. Что бы было с чем сравнивать так называемую классику.
- Найти и изучить торговую систему "Тройной выбор" она же "Тройной экран".
- Описать её в коде что бы мы могли проверить её прибыльность.
Торговая система — это свод правил и схем анализа, рыночной ситуации, для принятия торговых решений. Торговая система определяет:
Рынки и временные периоды на которых покупать и продавать. Торговая система дающая хорошие результаты на одном рынке будет давать противоположные на другом. Все инструменты разные хоть и принципы у всех одни! Хотя и многие трейдеры утверждают что есть торговые системы которые адаптированы под все рыки сразу, я склонен считать что это в принципе невозможно, уже хотя бы потому, что у каждого инструмента своя волатильность, свои спрэды, свой характер пиков и впадин, своя комиссия. Даже на одном инструменте. но на разных временных периодах (тайм-фреймах) система будет работать по разному. Поэтому считаю выбор рынка и выбор временного периода очень важным для системы. Система не будет комплексной без ответа на такие вопросы.Ну что... С эталоном по которому будем мерять система это или нет мы определились, теперь посмотрим насколько система трех экранов (она же система тройного выбора) совпадает с нашими критериями торговой системы. Нам придется обратится непосредственно к истокам, поэтому, заранее прошу прощения у господина А.Элдера за копирование. Мы не для плагиата! Мы для правды! Кстати так же прошу простить меня за последующую критику в адрес автора системы. Я подозреваю что он не преднамеренно вводил в заблуждение массы. Надеюсь А.Элдер просто ошибся, что свойственно всем нам... Людям! Весь текст здесь приводить не буду, кому будет интересно Вы можете найти его в книге Александра Элдера - «Как играть и выигрывать на бирже» на стр. 255, система «Тройной выбор», приведу лишь основные моменты относящиеся непосредственно к практике торгов. Я подразумеваю что читатель моей статьи знаком с "Системой трех экранов Элдера" иначе читать её далее нет смысла. Итак... Поехали!
Недвусмысленный метод определения точки входа и точки выхода. То есть то. что так любят все новички, индикаторы, линии тренда, фибы, средние и т. д. Только важно понять. что метод должен быть действительно недвусмысленный что бы сделки были идентичными как у автора .так и у того кто пробует систему. Если правило недвусмысленности не поддерживается тогда это не метод анализа а шаманство.
Управление деньгами. То на сколько денег покупать, каким процентом рисковать, сколько сделок делать и т. д. Это очень важный момент в торговой системе, потому что от того как вы управляете деньгами зависит конечный результат и сопутствующие параметры системы. Не буду изобретать велосипед а лучше сразу перенаправлю вас на довольно качественно и доступно написанную статью талантливого автора. Кстати пользуясь случаем хочу выразить ему свою благодарность за кропотливую работу в написании этой статьи. Управление капиталом вторично и не слишком важно.
Рынки и временные периоды:
Автор не дает никаких чётких указаний по поводу выбора рынка именно для системы "Трех экранов". То есть на каких рынках торгует лично он, конечно известно, но какой рынок наиболее подходит к торговой системе ответа нет. Так же обстоят дела и с выбором торгового периода (тайм-фрейма). Все знают что А.Элдер использует W1, D1, H4, но что является эффективным для "тройного выбора" ответа нет. Ну и ладно... Буде считать что это не имеет значение.
Недвусмысленный метод определения точки входа и точки выхода:
Точки входа описанные довольно неплохо. А вот точки выхода как-то не очень. Опять таки дается трейдеру слишком много свободы что в свою очередь дает мне основание считать .что автор этих торговых систем не понимает важность точек выхода. От того где ты выйдешь важно сколько будет денег в кармане. Если слишком рано, то убыль всегда будет больше чем прибыль хоть и прибыльные сделки будут встречаться чаще. Если слишком поздно то убыль всегда будет меньше прибыли но прибыльных сделок будет гораздо меньше. Понимаете? Трединг - это искусство поиска золотых середин. Когда фильтр (стоп приказ, индикатор, графическая модель) убирает ка можно меньше положительных сделок при этом исключая как можно больше отрицательных.
Управление деньгами:
Управление деньгами описано хорошо тут придраться не к чему. Есть и возможность роста и ограничение по потерям. Принцип довольно простой: 2% - на сделку и не более трех убылей в месяц. Кстати в описании метода управления деньгами я не видел что бы автор приписывал его как наиболее эффективным для "Трех экранов". Будем считать что как раз это там имелось введу.
Промежуточные выводы:
Комплексной торговой системы нет! Есть некая не проверенная статистически идея, которую мне придется довести до логического завершения для того что бы хоть как-то её проверить. Проверять её будет довольно сложно, потому что мы не знаем где выходить, не знаем на чем торговать и по какому временному периоду. Это нам придется узнать методом тыка. О наш всесоюзный метод! Сколько же раз ты нас спасал!
"Три экрана" - доработка.
Попробуем наконец-то проверить эту систему в деле. Но для начала нам предстоит её как можно чётче сформулировать и доработать не достающие элементы. После чего я попробую её перевести в код для статистических исследований. Надо же как-то определить где она работает а где нет. А.Элдер нам такой информации не предоставил.
Экран 1.
Для первого экрана отведена роль определения основной тенденции в сторону которой будут осуществляться сделки. Тендеция будет определятся с помощью индикатора МАКД. Метод определения следующий:
- Первый бар < Второй бар > Третий бар = продажа.
- Первый бар > Второй Бар < Третий бар = покупка.
Второй экран определяет скачок цен против основной тенденции. Определяется он с помощью индикатора Force index. Если основная тенденция восходящая то скачок должен быть вниз. Если основная тенденция нисходящая то скачек должен быть вверх.
Экран 3.
Третий экран это тактический метод входа в рынок. Как только предыдущие два экрана были исполнены мы потихонечку перетягиваем стоп приказ под локальный минимум (максимум - в зависимости от основной тенденции) до того момента пока приказ не будет исполнен. Эту технику Александр Элдер называет техникой скользящего стоп приказа.
Результаты испытаний.
"Система" - потерпела фиаско. Мало того что сама система не является комплексной отвечая на все запросы рынка так она ещё и не прибыльная. Из тестируемых мною рынков и временных периодов, положительные результаты она дала лишь на паре EURUSD и то эти результаты так сказать хуже чем в банке.
Вот собственно то что мне удалось выжать со всей этой идеи "Торговой системы трех экранов"...
Советник находиться здесь можете попробовать по выжимать что-то сами.
П.С.
Буду рад если кто-то сможет опровергнуть мою статью и доказать статистически. что система "Тройной выбор" работает. Но пока... Пока лишь слова что это система и слова что она работает.
С уважением, Е.О.
Взято с мозга.
16 коммент.:
Элдер пиз*ун сказочник.
Почему звездун! Зерно в его лекции и системе есть. Он Вам дает основы, так сказать скилет, сами дальше думайте. Жевать и в рот класть никто не будет. Ведь Элдер смог.VIVAT ЭЛДЕРУ. Думайте господа и богатейте!!!
Видимо выше написавший комментатор не знает что Элдер не трейдер а лишь финансовый консультант! Так что... Что он смог?
Он смог себе бесбедную жизнь обеспечить. Элдер на форексе не торгует, это ниже его пристижа. У него акции и фючерсы, так что его система это только общее направление и для форекса в чистом виде она точно не подойдет. Думайте господа и боте!!!
Он не торгует вообще ни на чем. Сам об этом заявлял. Называет себя фин. консультантом. Но Вам это видимо не известно. То что он безбедную старость себе обеспечил печатая книги никто и не спорит.
Когда я читал его книгу у меня сложилось мнение, что оно многое не досказывает: как настроены индикаторы, например, и какой лучше он говорит об одном, а потом говорит что и второй неплох. А на одном из семинаров в компании Атон (Альпари потом выпустила этот диск) отвечая на вопросы слушателей он сказал, что в книге была ошибка он там неправильно описал как ставить стопы, но как правильно он промолчал перешел к другому вопросу. Тут же он проговорился что и скользящую среднюю он настраивает не так как все, на часовом графике период равен количеству часов торговой сессии (если не ошибаюсь) это дает ему увидеть сигналы раньше.
Здравствуйте все, меня зовут Реваз, я из Осетии, мне 30 лет. Прошу прощения конечно, но не вмешаться я не могу. Прежде чем говорить, что либо об авторе стратегии, задумайтесь, правильно ли вы поняли, то о чем он рассказывает. Лично мне он на многое открыл глаза, и я стал смотреть на рынки совершенно по другому. Постараюсь максимально понятно изложить то, как мне видится описанная им стратегия. Во первых торговая система Элдера основана, в первую очередь на анализе всей ситуации на рынке целиком, а не к конкретному инструменту. И он не дает данных, о том, как настроены индикаторы, потому что, по большому счету, это не имеет никакого значения для прибыльной торговли. И связано это с тем торговлю он рекомендует вести самостоятельно, а не доверять ее машине. Во вторых, не знаю как в книге, но в видеозаписях его лекций и семинаров, отчетливо слышно, когда надо входить в рынок и когда выходить. Надо всего лишь быть повнимательнее. Теперь смотрите, применительно к рынку форекс; мы берем основные валютные пары и настраиваем их на одинаковые ТФ, скажем D1, накладываем експотенциальную ск. ср. по цене "close" с периодом 26, вторую такую же с периодом 13, процентный канал или "Envelopes" с такими же параметрами как и EMA 26 и с отклонением к примеру в 3%, далее гистограмма MACD (важный момент, это не сам MACD!) и Force index. Такое проделать со всеми парами! Далее начинается анализ. Заключается он в определении общего направления большинства пар(допустим рост), наличия дивергенций на гистограмме и Force indexЕ, далее необходимо найти пару которая отстает от остальных в росте и открывать позицию дождавшись подходящего момента. У Элдера этот момент находится ниже ЕМА13 поближе к 26 или даже ниже. Но каждый определяет его для себя сам, и задать его цифровым кодом машине не самая легкая задача. Что касается закрывания сделки, необходимо чтобы цена достигла целевого уровня процентного канала, те когда она достаточно далеко отошла от ЕМА26 или же постепенное снижение показаний гистограммы при росте цены на графике(те уменьшается движущая сила). Проще говоря, прежде чем открывать позицию вниз по какой либо паре, посмотрите на остальные, не движутся ли они вверх, потому что в таком случае вы имеете очень небольшие шансы на прибыль. Таким образом написать код для одной валютной пары и ждать от нее прибыли как минимум наивно. И торговая система Элдера, или кого бы то ни было, тут абсолютно не причем.
Согласен с Ревазем. Это не система Элдера. Сигналы индикаторов не верно интерпретированы. Про ForceIndex вообще молчу, его так нельзя использовать, он дает три вида сигналов. Скользящий стоп тоже выдуман - Элдер использовал параболик, а затем сделал индикатор расчета среднего пробоя. Наклон MACD это вовсе не тенденция, тенденция это медленная EMA. Нельзя опровергать эту систему статестически так как это какой-то инвалид состряпанный на скорую руку без глубокого анализа только с целью обосрать.
Хорошая статья. Все так и есть. В свое время я сам эту бесполезную "систему" и так и эдак проверил.
==Согласен с Ревазем. Это не система Элдера.
Вы вообще книгу читали? Все правильно автор пишет. По крайней мере все так как в книге! А там уж...
Парни, по моему Вы пытаетесь найти "золотой" индикатор.Его все новечки ищут и... сливаются.Нет системы для всех. Ктото стохастик любит, а ктото его не переваривает. Это не система, а основа. Какими будешь пользоваться индикаторами и какие будут периоды тебе самому решать исходя из своих вкусов и убеждений.Вы возьмите эту основу, подберите параметры под себя, погоняйте месяц на дэмо, и тогда скажете правильно это или нет.
Мне не понятен момент со стопами и и с прибылью в процентах в конверте.
если ставить стоп так рекомендует Элдер и брать даже пусть 30% канала, то получается что стоп больше возможной прибыли? - Прямой путь к сливу. Или я что-то не так понял?
У меня получился вот такой результат: http://tol64.blogspot.com/2013/01/razrabotka-shemy-tri-ekrana-eldera.html
Но опять же, это просто схема, а не готовое решение, над которой ещё много нужно работать.
Я много видел статей списанных друг у друга, в которых говорится, что чуть ли не половина всех успешных трейдеров торгует по 3м экранам Элдера, но я не знаю ни одного успешного трейдера использующего эту систему, все как правило торгуют дискреционно, а не системно.
Всем привет.
Меня всегда поражают "умники" которые пытаются засунуть ложку дёгтя в бочку с мёдом. Вы кто любезнейший, чтобы критиковать Элдера? Плоха ли его система или хороша решать не вам. Очень часто НЕУДАЧНИКИ пытаются кого-то критиковать, хотят запустить в Форекс сотню и через месяц получить миллион. Елдер тоже потерял немало денег, пока чему-то научился. А вы уже что-нибуд создали, "господин Умник"? И вобще никто ни кого не принуждает торговать по чье-то системе. Создай свою и торгуй!!!!!!!!. ИЛИ СЛАБО.......
Автор, ты хоть книгу читал? Открой почитай. Там черным по белому написано, где выходить и на каких ТФ торговать. Какого ты решил использовать осциллятор MACD для определения тренда? Для этого есть скользящая средняя. Я тебе сейчас кое что скажу, но ты не удивляйся. MACD и цена могут расходиться. Это называется дивергенция. Об этом Элдер писал в своих книгах. Только дилетант может использовать один осциллятор MACD для определения тренда. Поэтому твой "тестинг" и провалился. И вообще в книге он указывает, что это не столько система, сколько подход к рынку. Он предложил идею, а дилетанты ее перевирают на свой лад и удивляются, почему нихрена не работает? Некоторые ухитряются даже третий ТФ воткнуть, называя его третьим экраном. Кстати работать будет на любом рынке, потому что графики цен везде одинаковые, будь то акции, фьючерсы, опционы или так называемый "форекс".
Отправить комментарий